Vajna ajudou a formar o seu parceiro de longa data Carolco Pictures em 1976 e, nomeadamente, foi associada à franquia Terminator 'na década de 1980. Em 1989, Vajna renunciou a sua posição na Carolco para iniciar sua própria empresa de produção, Cinergi Pictures, mas que a empresa acabou falhando no final de 1990.
Possui dois casinos em sua Hungria natal.