McKenzie fez sua estréia no filme Wordplay, de 1987, e nos palcos na peça Child Dancing, pela Griffin Theatre Company. Causou uma forte impressão em Romper Stomper (1992), e nos próximos anos foi considerada pela crítica australiana como uma das mais promissoras jovens atrizes.

Recebeu indicações para o Australian Film Institute Awards por sua atuação em Stark, e This Won't Hurt a Bit (ambos de 1993), The Battlers e Traps (ambos de 1994) antes de ganhar 2 prêmios em 1995 como "Melhor Atriz em Série Dramática" por Halifax f.p: Lies of the Mind, e "Melhor Atriz Principal" por Angel Baby.

Com todo o sucesso ela arriscou a carreira nos EUA e conseguiu seu green card, como "Pessoa de Habilidade Extraordinária". Ela posteriormente trabalhou em filmes como Deep Blue Sea (1999) e Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood (2002).

Em 2004 ela assumiu o papel da agente Diana Skouris na série de ficção-científica The 4400, sendo um dos maiores sucessos do ano, e que já confirmou a 4ª temporada para 2007. Ela também atuou num episódio de Two Twisted (2006), um programa da televisão australiana.