Connery cresceu em Londres. Ele participou Millfield School, uma escola co-educacional independente em Somerset, Inglaterra, e mais tarde na Escola Gordonstoun independente na Escócia. Mais tarde ele foi aceito na Bristol Old Vic Theatre School.

Cônjuge: Mia Sara (de 1996 a 2002)
Filiação: Sean Connery, Diane Cilento
Filho: Dashiell Connery
Irmã: Giovanna Margaret Volpe