Dirigido pelo fotógrafo Steven Meisel e Fabien Baron, Sex (1992), foi gravado durante os ensaios para as fotos do livro de mesmo nome, lançado pela cantora Madonna.
O livrou acompanhou o lançamento de seu quinto álbum de estúdio, 'Erotica' que foi acompanhado um mês depois pelo livro SEX, 128 páginas de sexo, fantasias sexuais e erotismo, escrito por Madonna, com fotografias de Steven Meisel e projeto de Fabien Baron.
O vídeo foi gravado em super-8, preto e branco, e sépia, para dar um clima 'vintage' com trilha sonora de músicas francesas dos anos 1930 até 1960.
Madonna distribuiu 100 cópias do filme para seus amigos próximos, e algumas foram sorteadas em embalagens especiais e limitadas do pacote Livro Sex, com o álbum Erotica e brindes.