Sia e Daniel Askill dirigiram um vídeo de performance com Maddie Ziegler dançando com dois dançarinos (Wyatt Rocker e Nick Lanzisera) para a coreografia de Ryan Heffington, lançada em 21 de março de 2016. Os três dançarinos vestem bege, com penteados e luvas pretos e loiros. o estilo meio e meio usado na maioria dos vídeos de Sia para This Is Acting.
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Críticas e opiniões sobre Sia: Cheap Thrills (Performance Edit)